50ETF直播间50ETF维持震荡 上交所调整ETF期权持仓限额

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  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线向中轨处靠拢,调整格局明显。

  IF主力合约IF2001支撑位4025和4005点,阻力位4065和4085点;IH主力合约IH2001支撑位2999和3014点,阻力位3059和3044点;IC主力合约IC2001支撑位5188和5209点,阻力位5314和5293点。

  今日期指或震荡略收涨。隔夜美国三大股指再创收盘新高。近两日市场持续震荡回落,消息面来看缺乏利多催化剂,因此投资者等待技术性休整后再行入市。目前上证指数重新临近整数关口,不排除届时在回测支撑后引发技术性买盘支撑指数。操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。关注今日9点半公布的LPR。
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  二、50ETF期权观点及策略:

  周四50ETF维持震荡休整,收跌0.22%,收缩量小阴线。

  从波动率来看,期权隐波收涨至13.76%。认购隐波继续上行,认沽隐波微涨,1月平值认购隐波仍高于认沽水平,且价差扩大,期权市场追涨明显,维持乐观。

  从核心板块来看,银行板块缩量偏强震荡,重心继续上移,保险板块缩量跌破5日均线,相对最弱,证券板块高位震荡。从权重个股来看,平安跌破5日均线,招行高位缩量震荡,茅台仍在60日均线下方区间震荡。整体来看,近两日调整幅度相对较浅,市场情绪维持多头,但50ETF权重板块及个股有转弱迹象,随着标的5日均线的惯性上行,预计今日将有所表现,继续关注其前高压力及5日均线支撑。

  操作上,暂且继续看多,持有5%仓位1月认购3000权利仓,及38%仓位1月2950认沽义务仓未动。

  最后,上交所昨晚发布公告,跟进深交所调整了ETF期权的单笔限价申报数量及持仓限额,单笔限价申报最大数量由30张调整为50张,建议大家可以将期权软件拆单数量,由30改为50.新开户默认权利仓持仓由20张调整为100张,具体持仓限额梯次(沪深两市一致)如下表:

  三、期权波动率及持仓:

  周四认沽认购成交量比71.86%,期权市场情绪中性偏乐观。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌持仓减少,期权市场预期偏弱。

  从1月持仓变化来看,仍是认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大, 50ETF无明显方向。

  1月期权持仓量变化(红柱认购) 1月期权持仓量变化(红柱认购)

  从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

  从波动率来看,标的30日历史波动率走平至12.07%,60日历史波动率走平至11.45%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波收涨至15.45%,认沽隐波收跌至12.88%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪维持乐观。

  标的历史波动率走势 标的历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交2785019张,其中认购成交1620555张,认沽成交1164464张,认沽认购比71.86%。总持仓5152532张,认购持仓2683031张,认沽持仓2469501张。认购持仓较前一日增加165965张,同比增加6.59%;认沽持仓较前一日减少35190张,同比减少1.40%。

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