50ETF认购期权行情爆发 首破单日持仓量500万张大关

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12月17日,在权重大金融板块的带动下,A股几个大盘指数均明显上涨。与此同时,50ETF期权的认购期权行情也随之大面积爆发。截至收盘,总共有25个期权合约当日涨幅超30%,其中大多为认购期权。

《每日经济新闻》记者注意到,期权市场的热度也在持仓量方面有所反映——最近,50ETF期权持仓量持续创出新高,已突破500万张大关。期权持仓量持续增加,除了与最近行情变动较大有关外,有期货公司人士也表示,这和沪深300ETF期权下周将推出提振了期权的交易情绪有关,“沪深300ETF期权马上就要推出,不少期货公司最近都在做这方面的宣传。”

持仓量处于不断提升趋势

截至12月17日收盘,在A股银行板块中,苏州银行、紫金银行涨停。最受市场瞩目的是,市值近5000亿元的银行次新股邮储银行午后曾一度快速拉至涨停,这也在一定程度上激发了金融股的人气。

某资深投资者认为,如果银行股接下来能持续走强的话,那么沪指可能会往3500点的方向进攻,届时市场情绪又将沸腾。其实此时与其买银行股,不如买期权。

12月17日,50ETF期权认购期权行情出现大面积爆发,截至当日收盘,总共有25个期权合约涨幅超30%,其中大多为认购期权。据记者不完全统计,在当日下午1点半左右邮储银行冲击涨停的时候,有大约5个50ETF认购期权合约的涨幅甚至一度超200%。

此外,值得注意的是,最近几日,50ETF的持仓量持续攀升,同时在历史上首次突破了单日持仓量500万张的大关。

今年以来,50ETF持仓量总体处于不断提升的趋势中,今年1月,50ETF单日持仓量尚维持在200多万张的水平。

某长期从事期权交易的业内人士向记者表示:“50ETF期权持仓量创新高确实能说明预期有比较大的行情,但是不能说明市场看涨或看跌。不过,如果看涨期权的波动率上升得更快,说明市场更为看涨,投资者愿意出高价买看涨期权。”“一般来说,期权的波动率更能反映市场的倾向,而持仓量一般不反映方向。但持仓量放大说明市场有分歧,或者认为有大行情。”他向记者补充道。

对于近期期权持仓量的节节攀升,某期货公司人士认为,这和沪深300ETF期权下周将推出提振了期权的交易情绪有关,“沪深300ETF期权马上就要推出,不少期货公司最近都在做这方面的宣传。”

期权扩容或带动市场热情
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12月13日,上交所、深交所和中金所分别发布公告称,经证监会批准,两只沪深300ETF期权合约(标的:华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、嘉实沪深 300ETF(159919))和沪深300股指期权均将于2019年12月23日上市交易。

对于未来期权交易规模的增长前景,申万宏源金工团队最近指出,2015年以来,尤其是过去的下行和震荡阶段,期权交易可以产生现货交易无法或者难以获得的绝对收益,各类投资者对期权的接受度越来越高,在当前投资者门槛较高的背景下,期权市场不管是交易的活跃度,还是以持仓量为代表的存量规模均稳步上升。在新的挂钩主流宽基指数的期权品种进一步丰富后,预计期权相关产品规模可以做得更大。

值得一提的是,尽管最近上证50指数处于升势,但50ETF期权认购/认沽的比值却趋于降低,这反映了最近认沽期权持仓量的提升速度要快于认购期权。

就此现象,上述业内人士认为:“这个比值变化其实说明不了太多问题。期权的多头持仓必然也对应空头持仓,但与期货不同的是,期权同一个合约有看涨和看跌两个标的。有些人看涨,可能买入看涨期权,也可能卖出看跌期权,所以看涨期权成交得多了也可能是有人大量卖出看涨期权。我觉得这本身不能说明市场是看涨的。”

此外,在最近几日50ETF认购期权大涨的同时,券商板块短线也出现了拉升,在一些机构看来,两者之间其实存在一定关联。

海通证券非银团队发布的最新观点认为,股指期权扩容在即,有助于落实资本市场改革,完善市场功能,吸引中长期资金入市。衍生品作为券商机构业务的核心之一,是未来券商特色化发展的必需品,股指期权的扩容为券商服务机构客户带来更多的切入点。同时,随着股指期权的扩容、股指期货的逐步放开,有望带动市场交易热情的回归,券商业绩弹性将显现。

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